[고수로 가는 길] 추세 추종 매매법(Trend Following Trading)

추세 추종 매매는 주식이나 기타 자산의 가격이 특정한 방향으로 계속해서 움직일 때 이를 따르는 전략입니다. 이 전략은 "추세는 당신의 친구다(The trend is your friend)"라는 유명한 격언에 기반을 두고 있으며, 시장의 움직임이 한 방향으로 강하게 지속될 때 그 방향을 따라 매매하는 방식입니다. 이러한 전략을 실행할 때는 시장의 추세를 정확히 판단하는 것이 핵심인데, 추세가 강할수록 추세 추종 전략의 성공 가능성이 높아집니다. 여기서는 추세 추종 매매 전략을 보다 구체적이고 상세하게 설명하며, 이를 보조 전략으로 사용하는 방법과 보조 지표를 활용하는 방식에 대해 깊이 있게 다루겠습니다.

1. 추세 추종 매매의 핵심 개념

추세 추종 매매의 핵심 개념은 가격이 상승하거나 하락하는 추세를 확인하고, 그 추세에 따라 매매 결정을 내리는 것입니다. 이는 가격이 새로운 고점이나 저점을 형성하면서 일정한 방향으로 꾸준히 움직이는 경향이 있을 때 가장 효과적으로 사용됩니다.

이 전략은 보통 "지지선"과 "저항선" 전략과는 구별되는데, 지지선-저항선 전략은 가격이 일정 범위 내에서 움직일 때 유리한 반면, 추세가 강하게 형성될 때는 지지선이나 저항선이 무력화될 수 있습니다. 예를 들어, 강한 상승 추세가 있을 경우 지지선이 지속적으로 높아지면서 가격이 더 큰 범위로 상승할 가능성이 있습니다. 이런 경우에는 지지선이 깨지지 않고 매수세가 유지되는 상황에서 추세를 따르는 매매가 유리합니다.

추세 추종 매매는 강한 상승 또는 하락 추세가 형성되었을 때 그 추세를 따라가는 방식으로 이루어집니다. 따라서 첫 번째 단계는 강한 추세를 식별하는 것입니다. 이를 위해 이동평균선(Moving Average, MA)과 같은 지표가 자주 사용됩니다.

2. 강한 상승 추세에서의 추세 추종 전략

강한 상승 추세는 가격이 지속적으로 상승하는 구간을 의미하며, 이때는 매수(롱) 포지션을 취하는 것이 유리합니다. 강한 상승 추세를 판단하기 위해 주로 1시간봉 차트나 더 큰 시간 프레임에서 이동평균선을 활용합니다.

2-1. 진입 시점

강한 상승 추세가 발생한 경우, 가격이 이동평균선(MA)의 상단에서 거래가 이루어질 때 매수 포지션을 진입하는 것이 일반적입니다. 여기서 이동평균선은 가격의 평균 값을 계산하여 추세의 방향성을 파악할 수 있도록 도와주는 지표입니다. 특히, 50일 이동평균선이나 100일 이동평균선을 많이 사용합니다.

이동평균선 위에서 가격이 유지되면 이는 시장의 매수세가 강하고, 앞으로도 상승 가능성이 크다는 신호로 해석됩니다. 특히 1시간봉 기준으로 이동평균선 위에서 가격이 지속적으로 거래되고, 매수세가 강할 경우 롱 포지션을 진입할 수 있습니다.

2-2. 손절 설정

손절은 추세 추종 매매에서 매우 중요한 요소입니다. 상승 추세가 예상과 다르게 꺾일 경우 손실을 최소화하기 위해 손절 지점을 설정해야 합니다. 보통 손절 지점은 마지막 저점 아래로 설정합니다. 이는 상승 추세가 유지되는 동안 가격이 이전 저점보다 낮아지지 않을 것이라는 가정에서 나온 것입니다. 만약 가격이 이전 저점 아래로 하락하게 된다면, 상승 추세가 약해졌거나 끝났다는 신호로 볼 수 있습니다.

2-3. 목표가 설정

목표가는 일반적으로 두 가지 방식으로 설정됩니다. 첫 번째는 추세가 끝날 때까지 포지션을 유지하는 방식입니다. 이 경우, 가격이 상승 추세에서 벗어나기 전까지는 포지션을 그대로 유지하며, 추세가 끝나는 순간 청산합니다. 추세가 언제 끝날지 판단하기 위해서는 MACD, ADX와 같은 보조 지표를 사용하여 추세의 강도와 지속 가능성을 평가할 수 있습니다.

두 번째 방식은 1차 목표가 도달 시 절반 청산하는 방식입니다. 예를 들어, 특정 저항선에 도달했을 때나 특정 이익률에 도달했을 때 절반을 청산하고, 나머지 절반은 추세가 계속될 경우를 대비해 보유하는 것입니다. 이는 위험을 줄이면서도 추가적인 이익을 얻을 기회를 남겨두는 전략입니다.

3. 강한 하락 추세에서의 추세 추종 전략

강한 하락 추세는 가격이 지속적으로 하락하는 구간을 의미하며, 이때는 매도(숏) 포지션을 취하는 것이 유리합니다. 상승 추세와 마찬가지로, 하락 추세에서도 이동평균선을 사용하여 진입 시점을 포착할 수 있습니다.

3-1. 진입 시점

강한 하락 추세가 발생했을 때, 주로 1시간봉이나 4시간봉에서 이동평균선 아래로 가격이 내려갔을 때 숏 포지션을 진입합니다. 이 경우 가격이 이동평균선 아래에서 지속적으로 거래되는 것은 매도세가 강하며, 앞으로도 하락할 가능성이 높다는 신호로 해석됩니다.

이동평균선이 하락할 때 가격이 그 하단에서 거래되면 하락 추세가 강하게 유지되고 있다고 판단할 수 있습니다. 이를 기준으로 숏 포지션을 진입하는 것이 일반적입니다.

3-2. 손절 설정

숏 포지션의 경우, 손절 지점은 마지막 고점 위로 설정하는 것이 일반적입니다. 이는 하락 추세에서 가격이 이전 고점보다 높아지지 않을 것이라는 가정에서 비롯된 것입니다. 만약 가격이 이전 고점 이상으로 상승하게 된다면, 하락 추세가 끝났거나 약해졌다는 신호일 수 있습니다. 이럴 경우 손절을 하여 손실을 최소화할 수 있습니다.

3-3. 목표가 설정

하락 추세에서의 목표가 설정도 두 가지 방식으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 하락 추세가 끝날 때까지 포지션을 유지하는 방식입니다. 이때도 MACD, ADX와 같은 보조 지표를 통해 추세가 언제 끝날지 평가할 수 있습니다.

두 번째 방식은 지지선에 도달했을 때 일부 청산하는 것입니다. 지지선은 가격이 하락하다가 반등할 가능성이 높은 구간을 의미하므로, 이 지점에서 일부 포지션을 청산하는 것은 위험을 줄이면서 이익을 실현할 수 있는 좋은 방법입니다.

4. 보조 지표의 활용: MACD와 ADX

추세 추종 매매에서는 추세의 강도와 지속 가능성을 평가하는 것이 중요합니다. 이를 위해 MACD와 ADX 같은 보조 지표를 함께 활용할 수 있습니다.

4-1. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD는 이동평균선의 수렴과 확산을 나타내는 지표로, 추세의 방향성과 변동성을 파악하는 데 유용합니다. MACD는 두 개의 이동평균선(일반적으로 12일과 26일)을 사용하며, 이들 간의 차이를 나타내는 값과 시그널선으로 구성됩니다.

• MACD 선이 시그널선을 상향 돌파하면 상승 추세가 강화될 수 있는 신호로, 매수 포지션을 고려할 수 있습니다.
• 반대로 MACD 선이 시그널선을 하향 돌파하면 하락 추세가 강화될 수 있는 신호로, 매도 포지션을 고려할 수 있습니다.

MACD는 추세 추종 매매에서 추세의 방향성과 변화를 미리 포착하는 데 유용하며, 특히 상승 또는 하락 추세의 시작점을 확인하는 데 자주 사용됩니다.

4-2. ADX (Average Directional Index)

ADX는 추세의 강도를 측정하는 지표로, 추세가 강한지 약한지를 파악하는 데 사용됩니다. ADX 값이 20 이하일 때는 추세가 약하거나 형성되지 않은 상태를 의미하며, 20 이상일 때는 추세가 강해졌다는 신호입니다.

특히 ADX 값이 40 이상일 때는 매우 강한 추세가 형성된 것으로 해석할 수 있습니다. 따라서 ADX 값을 확인하여 추세가 강한지 판단한 후, 추세 추종 매매 전략을 강화할 수 있습니다.

5. 추세 추종 매매의 장점과 유의 사항

추세 추종 매매는 강한 추세가 형성되었을 때 큰 수익을 올릴 수 있는 전략입니다. 그러나 모든 시장 상황에서 효과적이지는 않으며, 추세가 형성되지 않은 박스권 시장에서는 실패할 가능성이 큽니다. 따라서 추세의 유무를 정확히 판단하고, 손절 설정을 철저히 해야 리스크를 줄일 수 있습니다. 추세 추종 매매는 시장의 방향성을 확인한 후 그 흐름에 따라 매수 또는 매도하는 방식입니다. 이를 성공적으로 수행하기 위해서는 추세가 형성되었는지 여부를 판단하는 능력이 필요하며, 이를 보조 지표와 함께 활용하면 보다 정교한 매매 전략을 세울 수 있습니다.